一口に牛乳アレルギーと言っても、反応する物質によって対応が変わるので、必ずしも牛乳アレルギーだからチーズを食べてはいけない、ということにはなりません。
ここでは牛乳アレルギーの仕組みを少し詳しく見ながら、チーズとの関係性を確認します。

まず、牛乳アレルギーは大きく分けてカゼインという成分に反応する人と、乳清に含まれるβラクトグロブリンという成分に反応する人がいます。
前者は熱に強く、過熱したとしてもアレルギーを持つ人には反応してしまいます。
一方で、後者は加熱すればアレルギー性は低下し、牛乳アレルギーを持っていても大丈夫な場合があります。
チーズの成分に含まれるのはほとんどカゼインで、乳清はほとんど残っていません。
そのため、人によっては牛乳アレルギーではあるものの、チーズやヨーグルト等の乳製品は大丈夫、という人がいます。

しかしながら、アレルギーは非常に重大です。
食べられないものを食べて命の危険にさらされることがないよう、医師の診断を受けた上で食べることが無難でしょう。
牛乳に対して少し加工しただけのものなので、本当に強い牛乳アレルギーの人は摂取しない方が無難です。
アレルギーに注意する事は重要な事になので、細かい対応が必要です。